Setenil de las Bopdegasin nimen alkuperästä kiistellään. Yksi varteenotettava selitys on, että kaupunkia piiritettiin seitsemään (siete) kertaan, mutta se ei johtanut kaupungin valloittamiseen kertaakaan (nil). Ennen Granadan valloitusta katoliset hallitsijat (Isabella ja Ferdinand) aikoivat tehdä Setenilistä siihen mennessä valloitetun Andalucian hallintokeskuksen. Se selittää pikkukaupungille hyvin komean, alkujaan katedraaliksi tarkoitetun kirkon. Granadan valloituksen jälkeen suunnitelmasta luovuttiin ja Setenil jäi pikkukaupungiksi, jossa aikanaan oli kuitenkin merkittävä viinin tuotanto, Se selittää de las Bodegas -liitteen kaupungin nimessä. Nykyään Setenil on parhaiten tunnettu yhtenä tyypillisenä Andalucian valkoisena kaupunkina ja ennen kaikkea kahdesta Guadalporcún-joen rantaa seuraavasta pääkadustaan, jotka on kaiverrettu jokikanjonin kallioseinämän alle.
